tgoop.com/xbt001/8562
Create:
Last Update:
Last Update:
Это метрики стратегий, которые отображены на скрине выше. Давайте ка пробежимся еще раз по ним.
В табличных данных, в столбцах, мы видим уникальный идентификатор стратегии и набор метрик.
Вот что значат эти метрики:
performance
Доходность (общая)
Общая прибыль/убыток стратегии за весь период тестирования в % . Например, 2.5 = 250%
cagr
Среднегодовой темп роста
Среднегодовой сложный темп роста капитала за период (в %). Показывает, насколько равномерно рос капитал ежегодно. Например 0.2 = 20%
ann_mean
Среднегодовая доходность
Средняя доходность стратегии за год (в %), рассчитанная на основе данных тестирования. Например 0.3 = 30%
ann_std
Годовое стандартное отклонение
Мера волатильности кривой баланса за год. Чем выше значение, тем больше мотыляет кривую оходности вверх-вниз
sharpe
Коэффициент Шарпа
Соотношение доходности к риску (отношение средней доходности к волатильности). Выше = лучше (премия за единицу риска).
drawdown_relat_cur_max
Текущая относительная максимальная просадка
Максимальная текущая просадка в процентах от предыдущего пика equity
drawdown_relat_perc_max
Максимальная относительная просадка, %
Наибольшая зафиксированная просадка в процентах от пика equity к минимуму.
drawdown_abs_cur_max
Текущая абсолютная максимальная просадка
Максимальная текущая просадка в денежном выражении (в USD).
drawdown_abs_perc_max
Максимальная абсолютная просадка, %
Наибольшая просадка в процентах от начального депозита.
all_trades
Всего сделок
Общее количество закрытых сделок за период тестирования.
profit_trades
Прибыльных сделок
Количество сделок с положительным результатом.
loss_trades
Убыточных сделок
Количество сделок с отрицательным результатом.
avg_profit
Средняя прибыль на сделку
Средний профит прибыльной сделки (в USD).
avg_loss
Средний убыток на сделку
Средний убыток убыточной сделки (в USD).
profit_factor
Коэффициент прибыльности
Отношение общей прибыли к общему убытку. Если >1 — стратегия прибыльна.
true_profit_factor
Истинный коэффициент прибыльности
Уточненный коэффициент прибыльности = profit_factor минус результат самой профитной сделки.
expected_value_per_trade
Ожидаемая доходность на сделку
Показывает математическое ожидание.
recovery_factor
Коэффициент восстановления
Отношение общей прибыли к максимальной просадке. Выше = быстрее восстановление после просадки.
sortino_ratio
Коэффициент Сортино
Улучшенная версия коэффициента Шарпа, учитывающая только отрицательную волатильность (риски).
r_squared
Коэффициент детерминации (R²)
Показывает, насколько доходность стратегии коррелирует с рынком (0–100%). Чем ближе к 100%, тем выше зависимость.
avg_duration_hours
Средняя длительность сделки, часы
Среднее время удержания позиции (в часах).
win_rate
Процент прибыльных сделок
Доля прибыльных сделок от общего числа (в %).
Примечания:
- Просадка (drawdown) - ключевой риск-параметр. Относительная просадка (%) считается от пика equity, абсолютная - от начального депозита.
- Коэффициенты Шарпа/Сортино - чем выше, тем эффективнее стратегия на единицу риска.
- True Profit Factor отличается от обычного Profit Factor учетом реальных издержек (более точный показатель).
- R² часто используется для оценки "случайности" результатов: низкий R² может указывать на переоптимизацию.
@xbt001
#algo
BY XBT
Share with your friend now:
tgoop.com/xbt001/8562