Первым делом мы, конечно же, построили график доходности

Далее добавили рассчет основных, а затем и дополнительных метрик - коэффициента Шарпа, Сортино, % просадки, профит фактора и всего остального.

Это позволило нам сравнивать стратегии между собой и отбирать только то, что показывает свою эффективную работу на протяжении длительного времени

Всё вроде бы было неплохо, наглядно и удобно, но вот с проверкой непосредственно самих сигналов на истории,  начались трудности

#algo