tgoop.com/machinelearningnet2/188
Create:
Last Update:
Last Update:
یکی از بهترین مقالات این چند وقت اخیر در زمینه استفاده از پیشبینی در فاینانس، همین مقاله جدید انیستیتو Oxford-Man هست. اگه یادتون باشه در فصل دوم در مورد انواع دیتاهای فاندامنتال حرف زدیم، اینجا از limit order book استفاده شده برای پیشبینی بازار به کمک یک الگوریتم sequence to sequence/ attention
پیشبینی انجام شده روند ریترن رو پیشبینی میکنه ، اما توی افق های (horizon) مختلف پیشبینی
آخر همین لینک 👇 کدها و خود مقاله هم آورده شده هست.
همچنان میشه گفت فیچرهایی که اطلاعات اینده بازار رو دارن، بیشترین اهمیت رو در پیشبینی متغیرهای فاینانس دارن ( از خود مدل هم شاید مهمترن)
https://www.graphcore.ai/posts/graphcore-turbocharges-multi-horizon-financial-forecasting-for-oxford-man-institute
BY @machinelearningnet

Share with your friend now:
tgoop.com/machinelearningnet2/188