LightAutoML framework

Начиная с нескольких последних релизов в LightAutoML встроен функционал предсказания следующих значений временного ряда (forecasting).

Что он в себя включает:
0. Поддержка регулярных одномерных временных рядов с малым числом пропусков и дополнительными признаками.
1. Мультиатпут модели (и новые таски обучения) для предсказания сразу нескольких точек вперед одновременно, что отличает нас от аналогичных решений.
2. Простые пайплайны признаков (лаговые признаки + сезонности из дат) для фиксированного горизонта истории.
3. Модуль работы с аддитивным монотонным трендом.
4. Реализация сейчас не подразумевает тюн гиперпараметров по TS валидации.
5. Датасет должен содержать в себе колонку с таймстемпами в формате даты.

При этом сейчас мы можем работать одновременно с несколькими сегментами рядов, но только при сборке автомл пайплайна из блоков и без тренда. Айди сегмента подается как отдельный признак.

Мы также провели ряд численных экспериментов и увидели, что несмотря на крайнюю простоту подхода и простые признаки, в некоторых постановках задач LAMA работает на уровне или лучше других решений.
Обычно это:
А. Одномерные ряды среднего размера (от сотни наблюдений)
Б. В данных нет тренда, но встречается сезонность.
В. Горизонт предсказания не слишком длинный (порядка 7-20 точек).

Пример запуска на одном ряде, а также иллюстрации работы и численные результаты в комментариях к данному посту.

www.tgoop.com/lightautoml/114

4.1K viewsДмитрий Симаков, edited  Oct 20, 2022 at 17:42

Начиная с нескольких последних релизов в LightAutoML встроен функционал предсказания следующих значений временного ряда (forecasting).

Что он в себя включает:
0. Поддержка регулярных одномерных временных рядов с малым числом пропусков и дополнительными признаками.
1. Мультиатпут модели (и новые таски обучения) для предсказания сразу нескольких точек вперед одновременно, что отличает нас от аналогичных решений.
2. Простые пайплайны признаков (лаговые признаки + сезонности из дат) для фиксированного горизонта истории.
3. Модуль работы с аддитивным монотонным трендом.
4. Реализация сейчас не подразумевает тюн гиперпараметров по TS валидации.
5. Датасет должен содержать в себе колонку с таймстемпами в формате даты.

При этом сейчас мы можем работать одновременно с несколькими сегментами рядов, но только при сборке автомл пайплайна из блоков и без тренда. Айди сегмента подается как отдельный признак.

Мы также провели ряд численных экспериментов и увидели, что несмотря на крайнюю простоту подхода и простые признаки, в некоторых постановках задач LAMA работает на уровне или лучше других решений.
Обычно это:
А. Одномерные ряды среднего размера (от сотни наблюдений)
Б. В данных нет тренда, но встречается сезонность.
В. Горизонт предсказания не слишком длинный (порядка 7-20 точек).

Пример запуска на одном ряде, а также иллюстрации работы и численные результаты в комментариях к данному посту.

BY LightAutoML framework