Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований

Какой метод перекрёстной проверки лучше использовать для временных рядов?

Для временных рядов стандартный метод k-fold перекрёстной проверки (кросс-валидации) может быть проблематичным, так как он нарушает порядок последовательности данных, что критично для временной зависимости.

Наиболее подходящий подход для временных рядов — это метод последовательного расширяющегося окна (expanding window) или прямой цепочки. Процедура выглядит так:

1. обучение на данных [1], тестирование на данных [2]
2. обучение на данных [1, 2], тестирование на данных [3]
3. обучение на данных [1, 2, 3], тестирование на данных [4] и т.д.

#машинное_обучение

👍10

www.tgoop.com/ds_interview_lib/677

1.07K viewsNov 9, 2024 at 13:00

Какой метод перекрёстной проверки лучше использовать для временных рядов?

Для временных рядов стандартный метод k-fold перекрёстной проверки (кросс-валидации) может быть проблематичным, так как он нарушает порядок последовательности данных, что критично для временной зависимости.

Наиболее подходящий подход для временных рядов — это метод последовательного расширяющегося окна (expanding window) или прямой цепочки. Процедура выглядит так:

1. обучение на данных [1], тестирование на данных [2]
2. обучение на данных [1, 2], тестирование на данных [3]
3. обучение на данных [1, 2, 3], тестирование на данных [4] и т.д.

#машинное_обучение

BY Библиотека собеса по Data Science | вопросы с собеседований