علم داده و سواد آماری

اخیرا یکی از دانشجویان ارشد بنده از پایان نامه خود با موضوع "رویکرد یادگیری ماشین برای بهینه سازی در طول زمان پرتفوی های مالی" دفاع کرد که ارایه کوتاهی از آن را در این ویدیو ملاحظه می فرمایید.
https://youtu.be/J_auZlHmoxY?si=CbdxiSRmxVmwuLA5
مدیریت پرتفوی را می توان به عنوان فرآیند انتخاب و مدیریت آگاهانه گروهی از ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار تعریف کرد که تلاش می کند بازده سرمایه را حداکثر و ریسک را حداقل نماید. برای دستیابی به این هدف، سرمایه گذاران باید به طور بهینه وجوه محدود را به دارایی های مختلف تخصیص دهند و به صورت دوره ای کنترل ریسک را انجام دهند. با ظهور فناوری یادگیری ماشین، تکنیک‌های بهینه‌سازی جدید برای به چالش کشیدن شیوه‌های قدیمی‌ مطرح شده‌اند. هدف این مطالعه مقایسه تکنیک‌های مختلف بهینه‌سازی پورتفو در طول زمان و اعمال آنها در مجموعه‌ای از شرکت‌های اروپایی است. نتایج نشان می دهند که روش‌های یادگیری تقویتی برای بهینه‌سازی پورتفولیو در مورد بازده ترکیبی کارایی برتری دارند. با این حال، همچنین نشان داده شده که هر استراتژی بسته به معیار ارزیابی در نظر گرفته شده، نقاط قوت و ضعف خود را دارد. در نهایت، این مطالعه به ادبیات بهینه‌سازی پورتفولیو کمک می‌کند و به سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار کمک می کند تا در بازارهای مالی پرنوسان با آگاهی حرکت کنند.
امیدوارم برای دانشجویان و متخصصان مفید باشد./افشین آشفته

YouTube

RM(15)-Master Thesis- Optimizing Financial Portfolios through Time: A Comprehensive ML Approach

By: Lucas Reis das Neves
Portfolio management can be characterized as the process of selecting and managing a group of financial instruments, such as stocks, bonds, and other securities, to maximize the return on investment while minimizing the risk. To accomplish…

www.tgoop.com/IASE_ISLP/440

631 viewsedited  Nov 25, 2024 at 12:49

اخیرا یکی از دانشجویان ارشد بنده از پایان نامه خود با موضوع "رویکرد یادگیری ماشین برای بهینه سازی در طول زمان پرتفوی های مالی" دفاع کرد که ارایه کوتاهی از آن را در این ویدیو ملاحظه می فرمایید.
https://youtu.be/J_auZlHmoxY?si=CbdxiSRmxVmwuLA5
مدیریت پرتفوی را می توان به عنوان فرآیند انتخاب و مدیریت آگاهانه گروهی از ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار تعریف کرد که تلاش می کند بازده سرمایه را حداکثر و ریسک را حداقل نماید. برای دستیابی به این هدف، سرمایه گذاران باید به طور بهینه وجوه محدود را به دارایی های مختلف تخصیص دهند و به صورت دوره ای کنترل ریسک را انجام دهند. با ظهور فناوری یادگیری ماشین، تکنیک‌های بهینه‌سازی جدید برای به چالش کشیدن شیوه‌های قدیمی‌ مطرح شده‌اند. هدف این مطالعه مقایسه تکنیک‌های مختلف بهینه‌سازی پورتفو در طول زمان و اعمال آنها در مجموعه‌ای از شرکت‌های اروپایی است. نتایج نشان می دهند که روش‌های یادگیری تقویتی برای بهینه‌سازی پورتفولیو در مورد بازده ترکیبی کارایی برتری دارند. با این حال، همچنین نشان داده شده که هر استراتژی بسته به معیار ارزیابی در نظر گرفته شده، نقاط قوت و ضعف خود را دارد. در نهایت، این مطالعه به ادبیات بهینه‌سازی پورتفولیو کمک می‌کند و به سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار کمک می کند تا در بازارهای مالی پرنوسان با آگاهی حرکت کنند.
امیدوارم برای دانشجویان و متخصصان مفید باشد./افشین آشفته

BY علم داده و سواد آماری