#марафон

Продолжаем наш марафон. В предыдущем посте я поторопился с анонсом, про зоны спроса(покупателя)/предложения(продавца), имбалансы, ордерблоки и т.д., почему и когда они работают мы поговорим в следующем посте, сначала разберемся что такое кластеры и кластерный график.

ℹ️Кластеры — это способ визуализации рыночных данных, который показывает, как распределяются объемы торгов на разных уровнях цены. В отличие от стандартного графика, где отображается только цена и время, кластерный график позволяет увидеть, сколько сделок было совершено на каждом конкретном уровне цены, а также как эти объемы распределены между покупками (Bid) и продажами (Ask).

На фьючерсных рынках (как и в форекс) цена изменяется с определенным минимальным шагом, который называется тиком (tick). Например, для фьючерса на евро минимальный шаг цены составляет 0.00005 (в форекс 0.00001), для золота - 0.1 (форекс - 0.01), для индекса S&P 500 (ES) - 0.25 (форекс - 0.01). Расстояние между кластерами фиксировано и равно 1 тику.

🔥Кластерный график — это мощный инструмент для анализа рынка, рассмотрим его основные преимущества:

1️⃣ позволяет увидеть, где находятся ключевые уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни определяются на основе больших объемов торгов (кластеров), которые указывают на наличие значительного интереса к этим уровням, где рынок может развернуться или от этого уровня продолжить движение.
2️⃣ помогает понять, насколько сильны текущие движения рынка.
3️⃣ помогает находить зоны, где сосредоточена ликвидность. Эти зоны часто становятся целями для крупных участников рынка (например, маркет-мейкеров).
4️⃣ позволяет отслеживать действия крупных участников рынка (институциональных игроков, маркет-мейкеров). Их действия часто видны по большим объемам на определенных уровнях цены. Большие объемы на уровне могут указывать на то, что крупные игроки накапливают или распределяют позиции. Резкие изменения объемов могут сигнализировать о начале или завершении тренда.
5️⃣ помогает определить, является ли пробой уровня истинным или ложным. Если цена пробивает уровень с большими объемами и закрепляется за ним, это может указывать на продолжение тренда.
6️⃣ помогает раcпознать манипуляции крупных игроков, к примеру был ли захват ликвидности при формировании пин-бара, или это ловушка чтобы побудить трейдеров закрыть правильные позиции и открыть неверные позиции.
7️⃣ анализ дельты (разница между Bid и Ask) - помогает понять, кто активнее на рынке, оценить результат их усилий, а также увидеть (предположить) где сработали стоп-ордера или тейк-профиты.
и др.

❗️Некоторые примеры я ранее публиковал у нас в канале, можно посмотреть начиная с этого поста:
➡️ https://www.tgoop.com/CME_OptionsFX/1474

ℹ️В индикаторе для MetaTrader, точечные объемы:

🟢Cluster Volume - это кластеры с большим объемом.
🟢Cluster Delta - это кластеры с большим перевесом по дельте, т.е. разнице между Ask и Bid.
🟢HFT - это высокочастотный трейдинг, когда за доли секунд проходит большой аномальный объем (одной или множеством сделок), чаще это срабатывание стопов.
🟢AlgoTrade - это наша разработка, появляются когда идет агрессивный алгоритмический выкуп лимитных заявок. Чаще всего появляются при проталкивании цены через сильный уровень, либо перед разворотом/остановкой на добое сильного уровня.