کتاب جدیدی که درمورد بهینه سازی پرتفولیو توسط پرفسور Palomar ، استاد بهینه سازی دانشگاه هنگ‌کنگ بتازگی آنلاین ارایه شده،
فصول کتاب برای من خیلی جالب بود، یه سکشن برای مقایسه کتاب با باقی کتاب ها هم داره،
چند تا سکشن رو که خودم علاقمند بودم بررسی کردم، خیلی کاربردی بود،
کد R و گاها پایتون و کل اسلاید های کتاب هم توی گیت‌هاب موجود هست،

Portfolio Optimization
https://bookdown.org/palomar/portfoliooptimizationbook/

بزاریم برای تابستون که تعطیلات بیشتره بخونیم 😊

@machinelearningnet
Channel: @machinelearningnet2

یکسال جدید و یک پوزیشن دکترای جدید
☘
لینک پوزیشن

به عنوان هد ریسرچ دانشکده، مسئولیت انتخاب دانشجوی دکترا بر عهده من گذاشته میشه که با مشاوره رییس دانشكده ۳ گزینه رو انتخاب میکنم، سال پیش انتخاب اولم یه ایرانی بود که در واقع با یکی از همکاران ایرانی ام مقاله داشت و ایشون خیلی پروموت اش میکرد،
در حالیکه امتحان آیلتس اش expired شده بود، بهش تا ۱ ماه graduate office وقت داد که مدرک زبانش رو تحویل بده،
اما اخرش گفت جواب نمره ی آیلتس ام نیومد! بعد از ۴ ماه هم البته نیومد، هیچ وقت نیومد ☺️
یه پوزیشن که خواستیم یه ایرانی رو بیاریم سر اهمال کاری خودش سوخت و به نفر دوم ( یک چینی ) رسید،

وقتی اپلای میکنید الزامات پوزیشن رو در نظر بگیرید، مثلا انگلیس بدون ارشد نمیتونی دکترا بخونی، یا مینیمم آیلتس شما ۷ هست،
مقاله معتبر داشتن توی این شرایط شدیدا رقابتی خیلی مهم هست، و...

اگه شرایط اش رو دارین اپلای کنید 👌

@machinelearningnet

Call for Papers:
The Review of Asset Pricing Studies
Special Issue
on AI/ML on Asset Pricing

Deadline to Submit: November 18, 2025


Artificial Intelligence and Machine Learning methods are transforming research in asset pricing, enabling researchers to uncover complex patterns, develop more accurate predictions, and gain deeper insights into market behavior. Despite rapid advances in this field, many fundamental questions remain unanswered about how these technologies can be effectively applied to asset pricing problems, what their limitations are, and how they may reshape our understanding of financial markets.

The Review of Asset Pricing Studies (RAPS) has published several papers utilizing AI/ML techniques; however, as these methods continue to evolve at an unprecedented pace, there is a pressing need for more rigorous research that establishes foundations for future work in this area.

Therefore, the Review of Asset Pricing Studies is launching a Special Issue on AI/ML on Asset Pricing, guest edited by Zhiguo He (Stanford GSB, Executive Editor of RAPS), Bryan Kelly (Yale SOM, Guest RAPS Editor), and Markus Pelger (Stanford MS&E, Guest RAPS Editor). We welcome papers on all aspects of AI/ML applications in asset pricing, including but not limited to:

Novel methodologies that address challenges specific of financial data
Applications of deep learning, reinforcement learning, and other advanced AI methods to asset pricing problems
Interpretability and explainability of AI models in financial contexts
Comparative studies of traditional econometric methods versus AI/ML approaches
AI-driven market efficiency analysis and anomaly detection
Text and alternative data analysis using AI for asset pricing
Theoretical frameworks that provide foundations for AI/ML applications in finance
Ethical considerations and potential biases in AI-driven asset pricing models
We seek impactful papers that will provide foundations for future AI/ML on Asset Pricing research. Both empirical and theoretical papers are welcome, with particular interest in innovative approaches that demonstrate clear advantages over traditional methods or address fundamental limitations of applying AI/ML to financial markets.

The standard for publication will be the same as for any other RAPS paper. To achieve our goal of publishing a slate of impactful papers on financial markets, selection will be stringent and the desk rejection rate is likely to be high. As such, desk rejected papers for the special issue may be later resubmitted to RAPS for consideration without prejudice. To ensure that editorial and refereeing resources can focus on the highest-quality papers, the regular submission fees are required.

Important Dates:

Submission Deadline: November 18, 2025
Conference for R&R Papers: Spring 2026
Expected Publication: Late 2026/Early 2027
Authors should submit papers at https://sfs.org/review-of-asset-pricing-studies/submit-a-paper/. Submitted papers must be unpublished and not currently under review at other journals. When submitting, please select "Special Issue on AI/ML on Asset Pricing" as the submission category.

Papers will be entered into the review process as soon as they are received (i.e., the guest editors will not wait until the end of the submission window before starting the process). As per the journal's policy, we aim to conditionally accept or reject papers by the second round.

A conference featuring papers that have been given R&Rs, together with other invited and submitted papers will be held in Spring 2026. This conference will provide an opportunity for authors to receive additional feedback and increase the visibility of papers submitted to the Special Issue.

تعدادی پرزنت خیلی ارزشمند هر ماه در بلومبرگ ارایه میشه و در وبسایت خود بلومبرگ قابل دسترسی هست،
لینک پرزنت های کوانت اش رو اینجا دسترسی دارین اما در حوزه های دیگه فاینانس هم پرزنت های بسیار خوبی دارن.

Bloomberg Quant Webinars



یکی از پرزنت های جالب همین چند روز پیش کار signature path هست که توسط دکتر Hovarth پرزنت شده و در واقع در راستای ریسرچ های اخیر این حوزه هست.

پرزنت signature kernel


توی این حوزه نتایج خیلی خوبی گزارش شده، در واقع یک الگوریتم هم ما دولوپ کرده بودیم برای ترید برای اساس لووی که بیس اش در واقع سیگنچر path هست.

نتبوک های خوبی هم برای آشنایی وجود داره که چندتاشو اینجا میزارم

لینک ۱ و لینک ۲ ( این مرتبط با همین پرزنت هست) ، و لینک ۳


پ.ن. واقعا پرفسور هم باشی بهتره یه دوره اینترنشیپ بری اکسفورد😉، هرچی کار جذابه توی این مدت من دیدم، ریسرچرهای اکسفورد و Man institute یه نقشی توش داشتن، ☺️

ساسان براک
@machinelearningnet

🔻انجمن علمی آمار و انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکنند:

📉مروری بر استراتژی های جدید در حوزه مدلسازی مالی 📈

👨🏻‍🏫 سخنران : جناب آقای دکتر ساسان براک
- استادیار دانشگاه ساوتهمتون، انگلیس
- دکترای management science از دانشگاه لنکستر
- دکترای مالی از VSE، جمهوری چک و دانشگاه میلان ، ایتالیا

🔸 سرفصل:
مروری بر روش های رنکینگ، استراتژی های مارکت نیوترال، پترن مچینگ، استراتژی های بر پایه شباهت رفتاری

🔹 تاریخ : چهارشنبه 21 خرداد

🔸ساعت: 19:30- 21:30

🔹 هزینه ثبت نام: رایگان

🔻 جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام دهید:

-------> @Stats_event<---------

🆔 @sbustats |
انجمن علمی آمار دانشگاه شهید بهشتی

🆔 @EcoSbu |
انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

🆔 @machinelearningnet2 |
کانال دکتر براک درباره بازارهای مالی

اه از مهاجر ایرانی ؛

او انسانی هست که کیلومترها دور از میهن زندگی می‌کند اما دلش هر شب و روز با اتفاقات تلخ در ایران میلرزد، و زخمی تازه بر جانش می‌نشیند.😭
چون ریشه هایش هنوز در خاکی هست که رنج دارد. خاکی که زجر می‌کشد.

مهاجر ایرانی دور است، خیلی دور، اما نزدیک هست خیلی نزدیک. چنانچه شبیه بی پناهی هموطنانش زیر موشک و حملات دشمن، احساس بی‌پناهی دارد.

امیدوارم شر هر فاشیستی ( چه داخلی و چه خارجی) از سر مردم کشورمان دفع بشود.🖤

این مقاله اخیرمون در مورد مدل سازی شرایط ماکرواکونومیک، در حالیکه دانشجوی دکترای من خیلی عمیق وارد بحث نشده، جای کار زیادی داره،

https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-025-11012-0

اصولا با شرایط اقتصادی که هست، دکترا خوندن در ایران گاها پیچیده میشه. با این وجود بخاطر نیاز به مقاله برای دفاع، سعی کنید قبل از اینکه پروژه ای رو برای چند سال ریسرچ انتخاب کنید، متوجه بشین چقدر وقت دارین ( در نتیجه بر اساس وقت سختی تاپیک رو انتخاب کنید) و چقدر ایده قابلیت اکستند شدن داره،

یکی از معضلات هم تغییر تاپیک مثلا از علوم کامپیوتر به فاینانس هست، لطفا در این موارد سعی کنید مدت خوبی زمان بزارید و ادبیات موضوع رو خوب مطالعه کنید، چون در غیر اینصورت پرزنت خوبی در مقاله نخواهید داشت،

توجه کنید که در این ریسرچ های ترکیب AI و ماکرو ، خود این مدلسازی درست مساله سخت هست ، والا ابزار AI اش کار خاصی نداره،

ارادت

@machinelearningnet
@machinelearningnet2