✅#EURUSD великолепно отработал торговую идею по идеальному сценарию о котором писал в предыдущем обзорном посте: https://www.tgoop.com/CME_OptionsFX/1791. Оттестировали верхнюю границу стрэддла, обновили максимум и пошли вниз. Часть продаж закрылись сегодня ночью по ТП (даже с бонусом), часть зафиксировал утром💰💰💰

🤔Сейчас цена находится вблизи очень сильной опционной поддержки - страйк 1.02 (форекс ≈1.0175), 24 января перед падением сюда были залиты очень крупные пут объемы, причем на текущий месячный контракт, который эксперируется уже в эту пятницу, и это немного смущает, будут ли их использовать как хэдж для покупок фьюча⁉️, времени то осталось мало, или попробуют заработать на опционах протолкнув цену еще ниже.

🧐Объемы на фьюче пока слабые с перевесом по Ask, признаков лимитного покупателя пока нет, поэтому с текущих покупки пока не рассматриваю. Если сделают откат выше в район 1/2 (≈1.03), при наличии реакции на фьюче возможно даже рассмотрю продажи. Предполагаю что сделают добой до страйка 1.02, а там уже буду наблюдать:

🟢📈Если при подходе к ≈1.0175 дадут хорошую реакцию на фьюче, зальют сверху новые крупные колл-объемы на месячных контрактах, или пройдут крупные пут-объемы на страйке 1.02 (фиксация прибыли по путам) - рассмотрю покупки.

🔴📉Если же реакция будет слабой, пробой страйка 1.02 может спровоцировать гамма-сквиз (продавцы опционов начнут хэджировать свои убытки путем продажи фьючерса), что может привести к мощному проливу цены еще ниже.

Если рассмотреть другие валютные пары, все подошли к сильным опционным уровням:
➡️#GBPUSD подошел к крупному спрэду, который могут использовать как хэдж, но перед этим могут загнать глубже в зону прибыли
➡️#USDCAD аналогичная ситуация, подошли к крупному спрэду, на страйке 0.69 (форекс ≈1.452) есть проданные опционы, желательно до пятницы оказаться ниже, но перед этим также могут обновить максимум.
➡️#USDCHF - тестирует крупные опционные объемы, красиво смотрится в продажи, но пока понаблюдаю.

#марафон

ℹ️В отличии от фьючерса, который можно купить по любой текущей рыночной цене (к примеру 1.03895), опционы покупаются/продаются на страйках. Страйки - это круглые ценовые уровни, расположенные друг от друга через определенный шаг, к примеру в евро этот шаг составляет 25 пунктов (страйки 1.03, 1.0325, 1.035, 1.0375, 1.04 и т.д.) Шаг в 25 п. ввели не так давно (года 2-3 назад), раньше он был равен 50 пунктам, новые появившиеся промежуточные страйки заканчивающиеся на ..25 и ..75 пользуются меньшим спросом, поэтому иногда они не отображаются ввиду отсутствия на них открытого интереса.

ℹ️На скриншотах выше отображена гистограмма распределения открытого интереса и объема по страйкам на мартовском месячном контракте. Если кликнуть по страйку отобразятся уровни премии CALL и PUT выбранного страйка. К примеру в текущий момент, стоимость (премия за которую продавец готов продать опцион) CALL опциона на ближайшем страйке 1.045 - составляет 105 пунктов, а PUT опциона - 97 пунктов. Премии дорогие, так как страйк находится рядом с ценой (такой страйк называется ATM - At The Money - около денег), он пользуется повышенным спросом и вероятность того что цена не останется на месте и CALL или PUT выйдут в деньги высока. Чем дальше страйк от текущей цены, тем дешевле премия, т.к. вероятность до него дойти падает. По мере приближения цены к страйку премия растет.

ℹ️ Call-опционы, страйки которых находятся ниже текущей цены (в прибыли), и Put-опционы которые находятся выше цены называются ITM (In The Money - в деньгах). И наоборот, опционы которые вне денег называются OTM (Out of The Money). Если навести мышью на верхнюю информационную строку в индикаторе, отобразится суммарный открытый интерес по колам, в скобках прирост за вчерашний день, и ITM. При наведении мышью на нижнюю информационную строку отобразится такая же информация по путам. Большой перевес ITM в колах или путах, может говорить о перекупленности или перепроданности.

🤯Понимаю, что некоторые моменты сейчас могут показаться запутанными, непонятными. Но не переживайте — в следующем учебном посте мы разберем примеры применения опционов, и всё встанет на свои места!