#music #abneypark

https://www.youtube.com/watch?v=6PwXsAiuYt0

#trading #backtesting #bestpractices #tradinggems

Узнал сегодня что-то новое.

Пилю бэктест торговой стратегии, он показывает плюс на истории, я доволен. Вдруг думаю, дай-ка я последую собственному умному совету, который я даю, когда разбираю чужие решения:

do a system/backtesting framework sanity check. ensure:

1) random entry/exit signals produce very bad trading metrics (PnL, PF, Sharpe)
2) faked perfect entry/exit signals produce amazing trading metrics (PnL, PF, Sharpe)
3) your real trading policy on valid data is somewhere in the middle

если ваши сигналы завязаны на ML, тут можно добавить ещё правило, что повышение ML-метрик должно приводить к повышению лучших и средних торговых метрик

Конечно, это касается не только одного отдельно взятого бэктеста, эти же условия должны быть справедливы и для оптимизатора.

Если ваш оптимизатор торговой политики (основанный на бэктестере) находит "прибыльные политики" на случайных сигналах либо случайных рыночных данных, шерше ля ошибку в его реализации.

К моему удивлению, я получил прибыли на случайных сигналах. И залип разбираться, что же я наговновайбкодил.

Выяснилось следуюющее:

Стратегия на барах и лимитных ордерах (для контроля проскальзывания), решение об изменении позиции принимается в конце текущего бара.
Я хотел открывать/закрывать позицию в течение следующего бара по цене не сильно хуже чем цена close последнего известного бара.
Если же такая не была доступна на рынке, я предпочитал позицию не менять, до следующего сигнала.

Покажу проблему на примере закрытия позиции. ИИ транслировал мои пожелания вот в такой невинный код

expected_fill_price=prev_close*(1+slippage_pct*np.sign(current_position)) #  для реалистичности закладываем проскальзывание
close_ok= l<= expected_fill_price <=h

if close_ok:
    #здесь закрываем позу
else:
    # сохраняем позу

Получив плюсовой бэктест на случайности, я сразу подумал о какой-то утечке инфы из будущего, а т.к. эти проверки диапазонов были единственной инфой из будущего, с которой я работал, стал над ними думать серьёзнее.

Ну и действительно, такая небрежность в принятии решения, когда всё делается красивым универсальнынм однострочником close_ok= l<= expected_fill_price <=h, приводила к тому, что случайные позиции быстро закрывались с небольшими убытками, но оставались открытыми для "хороших баров", причём факт хорошести брался из будущего.

Вроде бы стремление быть оверконсервативным в оценках финрезультата похвальное, а приводило к такому провалу.
Я понял, что если консервативная цена не достижима, я ведь рад закрыть позицию по лучшей цене.

Вот какой код был правильным:

# close_ok= l<= expected_fill_price <=h leads to a fatal future leak, so that even random backtest becomes positive!

if pos_units[tk] > 0:  # Closing long (sell limit)
    close_ok = h >= expected_fill_price  # Fill if market reaches limit or better (higher prices)
    expected_fill_price = max(expected_fill_price, l)  # Conservative: lowest price in range >= limit (worst PNL for seller)
else:  # Closing short (buy limit)
    close_ok = l <= expected_fill_price  # Fill if market reaches limit or better (lower prices)
    expected_fill_price = min(expected_fill_price, h)  # Conservative: highest price in range <= limit (worst PNL for buyer)

С такими правками (симметрично для открытия позы) бэктесты на случайности пошли ожидаемо провальные.

Что интересно, ИИ (не платный) оказался не способен найти верное решение.
Будьте внимательны, калибруйтесь и делайте "защиту от дурака", в общем. От себя то есть ) Часто помогает.

#trading #metrics

Замечательная иллюстрация Шарпа vs Сортино. Хотя, по идее, Калмар должен быть еще лучше.

По поводу "стабильности" и "будущей стабильности" показателей, лектор подчеркнул их суперважность, но не дал никаких подсказок, как их вообще оценить, особенно последнюю.

https://www.youtube.com/watch?v=K-aUu_M02-Y

#hardware #hdd #marketcap

WD и Seagate - очередные кандидаты на рост капитализации?

https://3dnews.ru/1129561/ii-vernul-modu-na-gyostkie-diski-spros-podskochil-vpervie-za-godi-i-eto-tolko-nachalo

#oracle #marketcap

"На закрытии торгов накануне акции Oracle выросли на 4,1 % до $308,66; с начала года они подорожали на 85 %. Компания, известная программным ПО для управления базами данных, трансформируется в ключевого поставщика вычислительных мощностей для ИИ, выступая прямым конкурентом лидерам рынка: Amazon, Microsoft и Google. Инвесторов, впрочем, беспокоит, что значительная часть облачных контрактов Oracle приходится на одного клиента — OpenAI, выступающую лидером в отрасли ИИ. Облачный провайдер поставит компании вычислительные мощности на 4,5 ГВт за баснословные $300 млрд."


https://3dnews.ru/1129588/oracle-stremitelno-stanovitsya-tehnogigantom-na-peregovornom-stole-sdelka-s-meta-na-20-mlrd

#astronomy

"С момента запуска зонда в 2023 году NASA провело 65 сеансов лазерной связи, включая обмен данными на удалении 490 млн км — это дальше, чем Марс отдаляется от Земли в своём движении по орбите вокруг Солнца. Скорость устойчивой связи в это время достигла 6,25 Мбит/с, что означает возможность организовать оптический канал связи с марсианскими колониями, когда в этом возникнет необходимость. Максимальная скорость связи между Землёй и «Психеей» была зафиксирована при удалении зонда на 31 млн км — в 80 раз дальше, чем Луна отстоит от Земли, — и составила 267 Мбит/с. Подобный канал связи очень пригодится будущим космическим телескопам, от которых ожидают «мегатонн» сырых данных.

Основной станцией для приёма слабых сигналов стал 5-метровый телескоп Паломарской обсерватории (Palomar Observatory) в Сан-Диего, который собирал фотоны и передавал их на высокоэффективную детекторную решётку для обработки. Мощный 3-кВт лазер в обсерватории Тейбл-Маунтин (Table Mountain) направлял сигнал на Psyche, обеспечивая точное наведение."


https://3dnews.ru/1129566/mars-vozmogno-podklyuchit-k-zemle-v-pomoshchyu-lazerov-eksperimenti-nasa-na-psihee-prevzoshli-ogidaniya

#jobs

"Естественно, у этой инициативы Трампа нашлись свои противники. Они заявили, что она лишает американские компании привлекать наиболее качественный персонал по всему миру для работы в США. В новых условиях им будет сложнее внедрять инновации и обеспечивать рост национальной экономики. Необходимость платить по $100 000 за сотрудника с визой H-1B больно ударит по небольшим американским компаниям и стартапам. Данная виза выдаётся на срок от трёх до шести лет, ранее за неё требовалось уплачивать определённую сумму ежегодно. Сейчас соответствующие расходы работодателей измеряются несколькими тысячами долларов в самом неблагоприятном случае.

По данным профильных ведомств США, в прошлом году лидером по количеству выданных её гражданам виз типа H-1B стала Индия с долей 71 %, на втором месте находился Китай с 11,7 %. Компании типа Microsoft и Amazon только в прошлом полугодии получили десятки виз H-1B для своих сотрудников. По словам американского министра торговли, такие крупные компании были заранее уведомлены правительством о грядущих изменениях в иммиграционном законодательстве.

Ранее программа предоставления виз типа H-1B позволяла ежегодно привлекать около 65 000 иностранных сотрудников для работы в США на должностях базового уровня, ещё около 20 000 виз выдавались более квалифицированным сотрудникам. На днях Трамп также предложил выдавать постоянное гражданство США тем иммигрантам, которые могут заплатить за него $1 млн."

https://3dnews.ru/1129611/donald-tramp-predlogil-amerikanskim-kompaniyam-platit-po-100-000-v-god-za-rabochie-vizi-dlya-sotrudnikov

#trading

Путает AI с ML. Как была аналитиком или маркетологом, так им и осталась, похоже.
Пример с мокрой травой и дождём какой-то глупый.

Ей правда кто-то доверил управлять миллиардом долларов? Тьфу, блин.

За всё интервью она не сказала ничего конкретного, одна маркетинговая херня )

https://www.youtube.com/watch?v=njyBkoK2uHg

#trading #chan

Сравнить с количеством полезной инфы здесь хотя бы. Сразу видно, кто практик, а кто маркетолог. Хотя претензия всё та же, зачем называть вещи тем, чем они не являются?

https://www.youtube.com/watch?v=tqM-uhoJEpM

#tesla

Похоже, идея Маска (этого уникального талантливого менеджера, которому компания страстно желает выплатить охулиарды долларов за его неоценимый вклад), о том, что видеокамер достаточно для FSD, и лидары не нужны, уже много лет Тесле и не позволяет создать полноценный FSD.

https://3dnews.ru/1129645/avtopilot-tesla-zavalil-probeg-cherez-ssha-mashina-popala-v-avariyu-cherez-100-km

Осень - время созревания хакатонов :)

[СОР] Up Great «Экспедиция. Data Science»
⏰ Даты: 15.09 – 31.12 (рег. до 14.10)
💡 [CV] Создай алгоритм для обнаружения археологических объектов (скрытых курганов, древних дорог и исторических артефактов) с помощью спутниковых снимков, LiDAR и аэрофотосъёмки.
💰 Приз: 5 000 000 ₽
🏀 Участие: команда (2-5 человек)
🌐 Формат: онлайн


[СОР] Wunder RNN Challenge
⏰ Даты: 15.09 – 01.12
💡 [ML] Соревнование по нейронкам от HFT-фонда Wunder Fund. Участникам предстоит создать модель, предсказывающую следующее состояние рынка на основе последовательности предыдущих состояний.
💰 Приз: 13 600 $
🏀 Участие: соло
🌐 Формат: онлайн


[СОР] RuCode
⏰ Даты: 01.09 – 26.10
💡 [ML] Контент-мейкер. Предсказать предсказывающую просмотр видео пользователями на основе истории просмотров, метаданных видео и демографических сведений.
💡 [ML] Найди инвестора. Предсказать готовность клиентов банка инвестировать в новые инновационные проекты, используя данные предыдущих предложений.
💡 [ML] Что посмотрим? Создать систему рекомендаций, формирующую для каждого пользователя упорядоченный топ-10 видеороликов, по его предпочтениям и истории просмотров.
💡 [ML] Тайна исчезнувших пассажиров. Ваша задача предсказать, кто из пассажиров оказался перемещён в другое измерение, используя данные бортового компьютера.
💡 [ML] Финансовый щит. Банку требуется классификатор транзакций в реальном времени, способный выявлять мошенничество среди потока поступающих данных с учётом изменения поведения пользователей.
💰 Приз: игровая приставка, умная колонка, внешний накопитель, мышь беспроводная
🏀 Участие: команда или соло
🌐 Формат: онлайн (в финале — очная защита)


[СОР] AI Journey Contest 2025
⏰ Даты: 04.09 – 30.10
💡 [NLP] Agent-as-Judge: создай универсального «судью» для оценки текстов, сгенерированных ИИ.
💡 [NLP] Human-centered AI Assistant: разработай персонализированного ассистента на основе GigaChat.
💡 [NLP] GigaMemory: придумай механизм долговременной памяти для LLM.
💰 Приз: 6 500 000 ₽
🏀 Участие: команда или соло
🌐 Формат: онлайн


[ХАК] Т1 в Минске
⏰ Даты: 14.10 – 17.10 (рег. до 12.10)
💡 [NLP] Smart Support: поддержка нового поколения. Разработайте ИИ-ассистента для службы поддержки с real-time подсказками из базы знаний.
💰 Приз: 300 000 ₽
🏀 Участие: команда (3-5 человек)
🌐 Формат: онлайн + очный финал (Минск, проспект Победителей, д. 2)


[ХАК] Открой#Моспром
⏰ Даты: 17.10 – 19.10 (рег. до 13.10)
💡 [NLP] ИИ-агент: прототип агентной системы для обработки обращений в техподдержку.
💡 [NLP] Human-centered AI Assistant: разработай персонализированного ассистента на основе GigaChat.
💡 [NLP] GigaMemory: придумай механизм долговременной памяти для LLM.
💰 Приз: 2 500 000 ₽
🏀 Участие: команда (3-5 человек)
🌐 Формат: онлайн или офлайн (ОЭЗ «Технополис Москва»)


[ХАК] Т1 в Новосибирске
⏰ Даты: 23.10 – 26.10
💡 [NLP] Цифровой дресс-код: необходимо разработать модель, которая сегментирует в видеопотоке человека от фона.
💰 Приз: 400 000 ₽
🏀 Участие: команда (3-5 человек)
🌐 Формат: онлайн + очный финал (Новосибирск, Академгородок, ул. Пирогова, д. 3)


[СОР] Overnight Finance Challenge
⏰ Даты: 20.10 - продолжительность в 1.5-2 месяца
💡 [ML] Разработать модель, которая решает задачу MultiClass Classification на 5 классов — то есть делать краткосрочные предсказания направления движения цены пары ETH/USDC (spot), разделяя исходы на пять категорий.
💰 Приз: 5000 USD (криптой)
🏀 Участие: команда или соло
🌐 Формат: онлайн


[ХАК] Wink AI Challenge
⏰ Даты: 31.10 – 19.11
💡 [CV] Трек 1. Платформа автоматического разбора и структурирования сценариев.
💡 [CV] Трек 2. Интеллектуальный сервис превизуализации сценариев.
💡 [CV] Трек 3. Автоматическая проверка возрастной категории по сценарию.
💰 Приз: 1 125 000 ₽
🏀 Участие: команда или соло
🌐 Формат: онлайн (в финале — очная защита)

#astronomy

"Адаптивная оптика на наземных телескопах позволяет компенсировать турбулентность земной атмосферы, меняя фокус сотни и более раз в секунду. С её помощью даже на Земле можно получать снимки качества и чёткости, близких к космическим телескопам.

Учёные из Аризонского университета (University of Arizona) создали систему адаптивной оптики MagAO-X, которую установили на телескопы Магеллана (Magellan Telescopes) в Чили — это пара 6,5-метровых телескопов: оптического и инфракрасного. Комбинация серии снимков за пару часов наблюдения за системой WISPIT 2, находящейся в 437 световых годах от Земли, проявила молодую планету в пустом пространстве между звездой и слабым контуром внешнего кольца протопланетного диска. Более того, вблизи звезды обнаружен кандидат в ещё одну протопланету — CC1."

https://3dnews.ru/1129785/polucheno-pervoe-pryamoe-izobragenie-novorogdyonnoy-planeti-takim-mog-bit-yupiter-45-mln-let-nazad

#books #trading #todo

В целом неплохая книжка для начального и среднего уровней. Есть интересные идеи, типа association rule learning для трейдинга, использования RP/DM признаков.

https://books.google.com.kh/books?id=xnFpEQAAQBAJ

#books #trading

Тоже в своём роде любопытная книжка, приводят хорошие примеры "подгонки под кривую".
Автор своим умом доходит до некоторого примитивного "машин лёрнига", у него это называется bars scoring.
Вот бы он удивился, узнай, что существует целая отрасль науки, решающая его задачу.

https://www.amazon.de/Building-Reliable-Trading-Systems-Risk-Reward/dp/1118528743

#trading #wisdom #fun

"This is worse than divorce. I have lost half my money and still have a wife."

Аж прослезился.

#trading #books

Dual Momentum Investing: An Innovative Strategy for Higher Returns with Lower Risk
by H. Antonacci

Интересно написанная книга, ясно рассказано о EMH, CAPM.

Конечно, этот Антоначчи носится со свои двойным моментумом как с писаной торбой, но всё равно, работа заслуживает внимания, особенно в свете презентации Chimps Кленова.

https://www.amazon.com/Dual-Momentum-Investing-Innovative-Strategy/dp/0071849440